Arbitrage Pricing Theory

Die Arbitrage Pricing Theory (APT) wurde 1976 von Stephen Ross entwickelt.

Die APT ist eine Alternative zur Modernen Portfoliotheorie (MPT).

Gegenstand der APT ist die Berechnung der erwarteten Rendite und Eigenkapitalkosten von Wertpapieren.

Ein Vorteil für die praktische Anwendung der APT gegenüber dem CAPM sind die flexibleren Annahmen. Die Arbitrage Pricing Theory modelliert die geforderte Rendite und Eigenkapitalkosten als lineare Funktion aus verschieden makroökonomischen Faktoren.

Die Arbitrage Pricing Theory wird aber aufgrund ihrer komplexen Umsetzung nur selten von Privatanlegern angewendet.

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Experte Benjamin Manz
Benjamin Manz ist Geschäftsführer von moneyland.ch und unabhängiger Experte für Banken- und Finanzthemen.